Beurzen nu
Datacontrole per aandeel
Hier zie je per aandeel waar de koers vandaan komt, wanneer de laatste transactie was en of het een definitieve slotkoers is of een koers terwijl de beurs nog open is. Een koers telt als slotkoers als de laatste transactie op of na het sluitingstijdstip van de handelssessie valt; beide tijdstippen komen rechtstreeks van Yahoo Finance.
Actielijst
Concrete acties op basis van de best onderzochte koerspatronen: momentum over 12 maanden, nabijheid van de 52-weekstop, een trend boven de SMA200 en sectormomentum, met een positiegrootte op basis van volatiliteit. P90 betekent percentiel 90 binnen je lijst (P100 is de sterkste). Uitleg en bronnen staan onderaan.
Positie = risico ÷ afstand tot de stop, keer de regimefactor. Raakt de koers de stop, dan verlies je ongeveer het gekozen risicopercentage van je portefeuille.
Sectorrotatie
Welke sectoren of regio’s winnen of verliezen relatieve kracht ten opzichte van het gemiddelde van je lijst. Groepen draaien meestal met de klok mee: verbeterend, leidend, verzwakkend, achterblijvend. Onderzoek naar sectormomentum laat zien dat sectoren met de sterkste recente relatieve prestaties het daarna gemiddeld beter doen; dat zijn de groepen rechts in de grafiek.
Portefeuille
Voer je aandelen in met aantal en aankoopprijs. De app bewaakt ze met dezelfde regels als de Actielijst en meldt verkoop- en koopsignalen. Bedragen in euro gebruiken de actuele wisselkoers; de filters hierboven gelden niet voor dit tabblad.
Trendfases
De vier tabbladen volgen de marktcyclus: uptrend, topvorming, downtrend, bodemvorming en weer terug.
Klik op een aandeel voor de koersgrafiek met SMA50/SMA200 en het Z-scoreverloop. Een gevulde stip naast de ticker betekent live data; een open cirkel betekent ingebouwde, gesimuleerde data.
Waarop de actielijst is gebaseerd, en wat je ervan mag verwachten
De score (0–100) combineert vier effecten die in peer-reviewed onderzoek over tientallen jaren en in meerdere markten zijn gevonden. De Z-score uit de trendscreener blijft in gebruik voor de timing: om terugvallen te herkennen en om niet te kopen als een aandeel statistisch overstrekt is.
Momentum over 12 maanden, zonder de laatste maand (40%). Jegadeesh & Titman (1993, Journal of Finance) vonden dat aandelen met de beste rendementen over de afgelopen 3 tot 12 maanden de 3 tot 12 maanden daarna beter bleven presteren. Het effect dooft na ongeveer een jaar uit en draait daarna deels om. De laatste maand telt niet mee, omdat rendementen over een week tot een maand juist de neiging hebben te keren (Jegadeesh 1990; Lehmann 1990).
Nabijheid van de 52-weekstop (25%). George & Hwang (2004, Journal of Finance): de afstand tot de 52-weekstop voorspelde toekomstige rendementen beter dan het verleden rendement zelf, en die meeropbrengst draaide op lange termijn niet om. Internationaal onderzoek vindt beide effecten naast elkaar, daarom gebruikt de score ze allebei.
Trendfilter (20%). Moskowitz, Ooi & Pedersen (2012, Journal of Financial Economics): het eigen 12-maandsrendement voorspelde het volgende rendement bij alle 58 onderzochte futuresmarkten, ongeveer een jaar lang. Dat onderzoek ging over indexen, valuta, grondstoffen en obligaties, niet over losse aandelen. De app vraagt daarom een positief 12-maandsrendement én een koers boven de SMA200.
Sectormomentum (15%). Moskowitz & Grinblatt (1999, Journal of Finance): momentum in sectoren verklaart een groot deel van het momentum van losse aandelen, en kopen uit winnende sectoren bleef winstgevend na correctie voor andere factoren. Het kwadrant en het 6-maandsrendement van de sector tellen daarom mee.
Positiegrootte en marktregime. Momentum kent zeldzame maar zware crashes, vooral wanneer de markt herstelt na een flinke daling bij hoge volatiliteit (Daniel & Moskowitz 2016, Journal of Financial Economics). Barroso & Santa-Clara (2015, Journal of Financial Economics) lieten zien dat terugschalen bij hoge volatiliteit die crashes grotendeels wegneemt en de Sharpe-ratio ongeveer verdubbelt. De app past dat idee toe per aandeel (positie = risico ÷ stopafstand) en voor de hele markt (neutraal 75%, risk-off 50%).
Wat niet getest is. Kopen op terugval combineert momentum met het kortetermijn-omkeereffect; die combinatie is in deze vorm niet apart onderzocht, dus behandel het als hypothese. De rotatiegrafiek is een benadering van de Relative Rotation Graph van Julius de Kempenaer: een praktijkhulpmiddel, geen academisch getest signaal. De drempels (P70, maximaal 10% onder de top, Z30 ±2,5, stop op 4× de gemiddelde dagbeweging, minimaal 6%) zijn redelijke keuzes, geen geoptimaliseerde waarden.
Verwachtingen. McLean & Pontiff (2016, Journal of Finance) onderzochten 97 gepubliceerde rendementsvoorspellers: na publicatie leverden ze gemiddeld 58% minder op dan in de oorspronkelijke studies. Reken dus op een fractie van de historische cijfers, en dan nog vóór transactiekosten en belasting.
Waarom er geen backtest in de app zit. Je lijst bestaat uit de huidige topaandelen (survivorship bias), en na 12 maanden aanloop voor het momentum blijft maar ongeveer een jaar over om te testen. Zo’n backtest ziet er overtuigend uit maar zegt weinig.
Werkwijze die bij het onderzoek past
- Kijk eerst naar het marktregime bovenaan.
- Koop uit Kopen: sterk momentum, hoogste score eerst, verspreid over verschillende sectoren.
- Gebruik de berekende positiegrootte en zet direct de stop.
- Herbeoordeel maandelijks, zoals in de momentumstudies; verkoop wat in Uitstappen belandt of de stop raakt.
Geen beleggingsadvies. De app geeft de uitkomst van vaste regels weer; jij beslist en draagt het risico. Historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.
Horizontaal: relatieve sterkte ten opzichte van het gemiddelde (RS-Ratio). Verticaal: de verandering daarvan (RS-Momentum). De staart toont de afgelopen weken, de grote stip is deze week.
Sector per regio: rendement over 3 maanden
De kleur toont het verschil met het gemiddelde van je hele lijst. Klik op een vak om de actielijst voor die combinatie te openen.
Positie toevoegen
Prijzen in de valuta van het aandeel; Londen in pence (GBp). Met een aankoopdatum loopt de volgstop vanaf die dag.
Je posities
Volgstop: de hoogste slotkoers sinds de aankoopdatum (zonder datum: de laatste 6 maanden) min 4× de gemiddelde dagbeweging, minimaal 6%. Een eigen stop vervangt de volgstop. Resultaat in euro is omgerekend tegen de huidige wisselkoers, dus zonder valuta-effect.
Koopkansen buiten je portefeuille
De vijf hoogste koopsignalen uit de Actielijst voor aandelen die je nog niet hebt.
Dagelijkse controle per e-mail
Je Worker controleert elke werkdag je posities op de stop en de trendlijn (SMA200), en je volglijst op een slot boven de SMA200. Alleen nieuwe meldingen komen per e-mail. De app stuurt daarvoor tickers, namen, valuta en koersniveaus naar je Worker; geen aantallen of aankoopprijzen.
Zo zet je het op (eenmalig, ongeveer 15 minuten)
- Maak een gratis account op resend.com met het e-mailadres waarop je de meldingen wilt krijgen. Maak onder API Keys een sleutel aan en kopieer die (begint met re_).
- Ga in Cloudflare naar Storage & Databases, Workers KV, en maak een namespace, bijvoorbeeld trendscreener.
- Open je Worker, ga naar Settings, Bindings, en voeg een KV namespace toe met de variabelenaam WATCH.
- Voeg onder Settings, Variables and Secrets toe: APP_TOKEN (Secret, een zelfgekozen lange sleutel), RESEND_API_KEY (Secret, de sleutel van stap 1) en ALERT_EMAIL (Text, je Resend-adres).
- Vervang de code van je Worker door de nieuwe versie (Databron instellen, Kopiëren; of het bestand yahoo-proxy-worker.js) en klik op Deploy.
- Voeg onder Settings, Triggers, een Cron Trigger toe: 0 22 * * 1-5. Dat is elke werkdag 22:00 UTC: 23:00 in de Nederlandse winter, middernacht in de zomer, na het slot in New York.
- Vul hierboven dezelfde APP_TOKEN in, klik op Sleutel opslaan, Nu synchroniseren en Testmail sturen.
De namen van menu’s in Cloudflare kunnen iets afwijken. Het gratis plan van Resend bezorgt alleen op het adres van je Resend-account; voor meldingen aan jezelf is dat genoeg. De Worker controleert maximaal 45 aandelen per keer.
Klik op een aandeel voor alle dagkoersen (ruw en gecorrigeerd), de volledige brongegevens, een link naar Yahoo Finance en een CSV-download. Leeftijden worden elke 30 seconden bijgewerkt.
Hoe de screener rekent
Rollende Z-score. ZN = (slotkoers − gemiddelde van de laatste N slotkoersen) / standaardafwijking van die N koersen. Z30 meet de kortetermijnuitschieter, Z180 de positie binnen de halfjaarstrend. Boven +2 of onder −2 is statistisch extreem.
Voortschrijdende gemiddelden. SMA50 en SMA200 op dagslotkoersen. De helling van de SMA50 wordt gemeten over 10 handelsdagen. Een golden cross (SMA50 kruist boven SMA200) of death cross binnen 20 dagen wordt bij de status vermeld.
Historie. Per aandeel worden 2 jaar dagkoersen gebruikt, zodat de SMA200 en Z180 ook over de getoonde 6 maanden volledig zijn. Het 6M-rendement is gemeten over 126 handelsdagen.
Databronnen. Live: Yahoo Finance-grafiekdata via een publieke CORS-proxy, met Twelve Data als optionele reserve voor Amerikaanse tickers. Blokkeert de browser of de proxy het verzoek, dan gebruikt dat aandeel de ingebouwde gesimuleerde reeks (stabiel per dag, prijsniveaus indicatief).
Koersstatus. Yahoo levert het tijdstip van de laatste transactie en de begin- en eindtijd van de handelssessie mee. Ligt de laatste transactie op of na het sluitingstijdstip, dan is het een slotkoers; is de beurs nog open, dan is het een intraday-koers. Het tabblad Datacontrole toont dit per aandeel.
Geen beleggingsadvies. Gesimuleerde koersen zijn fictief. Feestdagen van beurzen worden in de openingsstatus niet meegenomen.